На Коста дель Соль в мае-июне очень холодное море - максимум 17-18 по Цельсию...
В Малаге жить на постоянке неделю( не говоря уже о месяце) - тоска, да и толком не позагорать-покупаться
Если букать жилье - естественно не в Малаге, а по побережью, то все зависит от бюджета - начиная от Торремоллиноса - подешевле и дальше на повышение - Фуэнхирола, Бенальмодена... и т.д. - до Марбейи(Марбельи) - там цены - космос.
Посмотрите на Винском - там найдете кучу полезных ссылок - например:
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=553&t=98572